El 21 de mayo de 1921, El rey Alfonso XIII recorrió el camino con motivo de la inauguración de la presa hidroeléctrica del Conde del Guadalhorce. Tras su visita, el recorrido recibió el nombre de “Caminito del Rey”.
Esta obra se realizó por trabajadores, con la necesidad de unir ambos pantanos y así facilitar el transporte de materiales y el acceso a la central. El camino recorre el Desfiladero de los Gaitanes y está situado a unos 100 metros de altura.